請問台指選擇權的時間價值流失

時間價值的流失速度不是固定的,
在價平附近的合約,離結算日越近的話,時間價值會流失越快,
如果是離結算日15~20個營業日的話,時間價值流失會比較慢,
甚至可能一兩天都沒有流失,
基本上一天流失多少時間價值,要看當時市場狀況,由市場來決定,
並不是說把時間價值除以離結算日的天數,平均一天流失多少,

而版主的問題,基本上是算營業日而不是算日曆日,
也就是說理論上是只流失一天的時間價值,
但實際上則不一定,有可能星期一整天時間價值都沒減少,
也有可能流失超過兩天份的時間價值,這都是曾經發生過的,

以過農曆年為例,農曆年放6天,再加上提早封關,
總共會休市八天,那這樣過完年會一次就流失八天的時間價值嗎?
那也太誇張了吧.

一般依實際天數而非交易日.
理論價值有複雜的公式, 一般須版電腦程式計算.
市場價格在收盤前會自我調整,
封關前有避險需求, 且有人睹假後大漲或大跌, 因此隱含波動率上升,
則抵消部份時間價值的損失.

2014-01-21 07:53:01 補充：
法無常法, 去年在開紅盤時 選擇權買方 "多空雙殺" 都無利可圖.


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