請告知如何計算，謝謝!!
更新1:
請問為何99%信賴區間之下Za=2.33？？
求救~VaR值如何計算~20點
2013-07-15 12:15 am
題目如下：有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資200,000，在乙股票投資95,000，倘若甲股票的日波動度為3%，乙股票的日波動度為1%，此二者的相關係數為0.6，在99%的信賴區間之下，請計算一天的VaR為何？(A)231,184(B)9,922.06(C)15,410.18(D)48,731.26。
請告知如何計算，謝謝!!
請告知如何計算，謝謝!!
回答 (2)
2013-07-15 3:13 am
✔ 最佳答案
﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣圖片參考：http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05107138/o/20130714191251.jpg
2013-07-14 20:42:33 補充：
要查表的：
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_normal_table
2013-07-15 20:35:11 補充：
VaR 是Value at risk。 只有虧損才被視為risk (風險)，所以一定是單邊的。
2013-07-15 6:10 pm
99% 信賴水準, 雙尾臨界值應是 2.576 (通常用 2.58).
是否此處只需考慮單邊信賴界限? 若如是, 則 2.33 是
對的.
昨天算到投資組合報酬之標準差 6613.8, 而後就發現
都不符那些選項. 對所謂 VaR 不懂, 不敢妄猜.
是否此處只需考慮單邊信賴界限? 若如是, 則 2.33 是
對的.
昨天算到投資組合報酬之標準差 6613.8, 而後就發現
都不符那些選項. 對所謂 VaR 不懂, 不敢妄猜.
收錄日期: 2021-04-23 23:28:26
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130714000010KK02256