簽加權比率

風簽加權比率 回應: 一般來說, 習慣上稱為 “恐慌指數” 和波動性指數, 即VIX（Volatility Index）。計算上, 利用選擇權近月與次近月所有價外合約的價格來計算, 用以反映選擇權市場交易者, 對未來短期內股票市場波動程度的預期。 在風險控制的技術層面而言, VIX 降低, 代表交易者認為未來股票市場的波動程度將趨緩。如果 VIX 升高, 意味著交易者, 預期未來行情將有大幅波動。當市場出現重大利空事件時, 交易者心理處於恐慌狀態, 大舉買進賣權以求避險,更是造成 VIX 驟升。當市場彌漫的恐慌氣氛愈濃厚, VIX 水準愈高。因此, VIX 常被稱為投資人的恐慌指標 (the investor fear gauge)。溫馨提示 在美國、日本和歐元區的經濟體系裡, 每月堆加債務, 印發鈔票, 催化通貨膨脹, 促使資產穩定; 在這全球的大環境的政策下, VIX的作用, 某程度上, 已呈現弱化。