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1何謂Beta指數0.3318是否合理
A: 屬穩健基金
Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。
2何謂年化標準差11.2201是否合理
標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大
3何謂Sharpe指數0.4086是否合理
A: 波動不大
夏普指數(Sharpe ratio)由英國經濟學家William Sharpe提出,目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
4何謂風險等級RR3是否合理
風險收益(Risk Return)指標是中華民國銀行公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。其中「RR1」主要為貨幣型基金;「RR2」為已開發國家政府公債債券型基金或是投資等級之已開發國家公司債券基金;「RR3」是平衡型基金 、非投資等級之已開發國家公司債券基金、新興市場債券基金;「RR4」是全球型股票基金、已開發國家單一股票基金、含已開發國家之區域型股票基金;「RR5」則是一般單一國家基金、新興市場基金、產業類股型基金、店頭市場基金。