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羅睺羅的『密行』是指其修行重在自我內修,不為人知,不顯揚自己功德,默默修持證悟,故有『密行第一』尊者之稱謂,其實也正是彰顯修行者應該不以名聞利養為目的,進行真修實證,而不是半瓶水響叮噹,修行稍有所得,就鬧得鄰里皆知,深怕別人不知道自己的修行,所以『密行』正是與此相反,不求聞達,不求利養,總以修證解脫為要務,也就是真修行者的低調行止。
羅睺羅的『密行』與『密宗』並無絕對關係,『密宗』乃是其修行的經典、口訣等傳規,乃是經由上師所傳,師徒相承,外人無從得知,不像顯教經典,只要懂得文字,解得經文,即可自己研讀與參證,其實顯密並無分別,只是密宗有許多是需要上師解說才能理解,因為密續之中有許多隱語,不是字面上的解釋那麼簡單。