請問前輩們 選擇權 買進賣權 問題

那買進賣權的下場會跟買C或期貨一樣嗎 ?
會平不掉?
還是要補繳倒貼錢進去?
還是會歸零?
它的維持率和風險係數怎麼沒有像期貨一樣有依據可以看呢?
Ans.做選擇權買方不管是買進買權或買賣權，最大風險就是所支付的權利金歸零。
做選擇權賣方不管是賣出買權或賣賣權，
會如同操作期貨一樣是採保證金制度，
所以才會有維持率的問題，如果維持率低於75%期貨商會通知你補錢將維持率補到100%，盤中維持率低於25%就會直接砍倉。
原則上流動性不足才會有平不掉的問題

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謝謝大家的回答
感謝

* 買選擇權要留意 "波漲位階", 若在 "第3波或C波" 因K線易跳空, 留倉才有利,
否則以當沖不留倉為宜, 以免因時間價值下降而做白工.

* 投資期貨的風險:可能被追繳保證金,
因此依 "二八理論" 五口期指的資金只能做一口 ,
或改買 "價內" 選擇權( 例如:指數7700點時若做多可買7500點的CALL
或做空買 7900點的PUT ).

* 投資選擇權的風險: 賣方可能被追繳保證金, 因此可採 "價差交易" --
"賣出高價位的選擇權" 並同時 "買進相同口數的低價位選擇權" 如此可鎖定:
風險上限 = 兩者履約價差額 - 兩者權利金差額;
利潤上限 = 兩者權利金差額

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* 若自05/21的低點急彈, 市場會有越來越多的 "波浪大師" 或投資人爭相轉告大家: "自2006/10/30的9859點至2012/05/??"
為 "55個月" 的費氏系數時間轉折點, 因此, 大盤會走回升過8170.72點 ??
是反彈逃命還是回升? 6月初見真章, 現在還言之過早吧!


* 2012/05/22開盤指數為7257.96 恰好(精確到小數點第2位)=
( a波05/21高點7220.10點 / a波05/18低點7149.36點 ) x
c波05/21收盤前低點7186.85點


* 當8000點以下, 且連續4交易日成交值皆大於千億時, 可能為中期買點.
此句是針對不了解技術分析者說的, 雖然 "不會買在最低點"，但 "可能買在最安全的進場點".



費氏係數時間轉折?
2011/02/08的9220點至左肩2010/01/19的8395.39點共計 "55" 週(385天);
2011/02/08的9220點至右肩2012/03/02的8170.72點共計 "55" 週(388天).
2011/12/19的6609.11點至2012/03/14的8170.31點(本波次高點,電子類高點) "55" 個交易日.




* 外資在台指期貨忽多忽空, 一日多單減少,隔日就多單增加,
在4月第一週虧2億.
日期 現貨收盤 (多單變動) 外資05月台指期淨/空多單
2012/05/14 7377 (+ 5058口) 1769口
2012/05/11 7401 (- 4704口)-3289口
2012/05/10 7484 (+ 1529口) 1415口
2012/05/09 7475 (- 1735口)- 114口
2012/05/08 7545 (+ 981口) 1621口
2012/05/07 7538 (- 5869口) 540口
2012/05/04 7700 (+ 996口) 6409口
2012/05/03 7659 (- 2236口) 5413口
2012/05/02 7676 (+3715口) 7049口
2012/04/30 7501 (- 1296口) 3334口


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外資在台指期貨忽多忽空,
05/15自營商買台指期, 空臺灣50基金.
顯然多數是在尋機 "套利".
銘言精華篇 -- 投資/投機 成為心法，終生受用！
搶短可留意比價關係:
近期台股指數約 = 某國指數 x 某比值
當乖離過大時會在當日盤中或３日內修正乖離.
請自行觀測之.


在低量下很容易產生反市場現象(當日漲跌幅常與其他國家相異),
操作難度增加, 振幅縮小, 當沖難為, 因此退場者也增加,
但修正時間若足夠, 自有否極泰來之日.

當低點到時, 台股未來自有倍數上漲之可能,
而融資者是否能度過目前的低潮期?

以上內容皆為已發生的 "資料", 僅供參考.

2012-05-23 06:44:49 補充：
更正:
2007/10/30的9859點至2012/05/??"