Find the correlation

STEVIE-G™

2011-02-22 2:08 am

As follows:

圖片參考：http://i707.photobucket.com/albums/ww74/stevieg90/ScreenHunter_01Feb211800.gif

圖片參考：http://i707.photobucket.com/albums/ww74/stevieg90/ScreenHunter_02Feb211800.gif

更新1:

E(r_Ar_B) = 0.01024點計??

更新2:

我想問下佢A既return有5個,B既return又有5個...咁A同B加埋既return combination唔係有25個咩,咁點解唔係考慮哂呢25個組合,而只係考慮(10%,8%),(13%,7%),...呢5個組合ONLY?

更新3:

例如A既return係10%,B既return係7%,咁呢個combination咪會係0.1*0.2=0.02....? 咁計covariance時,需要考慮以上不同的組合嗎?

回答 (1)

myisland8132

2011-02-22 5:11 am

✔ 最佳答案

E(r_A) = 0.132 , E(r_B) = 0.077

E(r_A^2) = 0.01764, E(r_B^2) = 0.00605

Var(r_A) = 0.000216, Var(r_B) = 0.000121

E(r_Ar_B) = 0.01024

Coefficient of correlation between A and B is

[E(r_Ar_B) - E(r_A)E(r_B)]/√[Var(A)Var(B)]

= 0.47 (A)

2011-02-22 19:37:03 補充：
0.1*10%*8%+...+0.2*15%*8%

2011-02-23 22:21:21 補充：
不會有影響的。而且只有10個可能。因為A和B同時發生的情況才要考慮

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