有段期貨天王張先生的文章想請教

本人不玩期貨，以前這部份略過沒看，過年期間重看過，但卻有幾個地方不懂，想就教高明。他書中提到89/11/15那場起死回生的戰役: ......結算價以現貨於結算日開盤價為主。國安基金進場拉抬日11/15已是台指期最後交易日，也是最後護盤日，理論上現貨與期貨價格在最後交易日應該趨近，但當時正價差達2百點，隔天開盤就要結算。除非現貨指數隔天開盤跳空大漲2百點，不然未平倉的多單鐵定大賠。當時空頭氣焰高漲，指數怎可能無緣無故大漲?

1. [理論上]現貨與期貨價格在最後交易日應該趨近。
請問: 沒趨近會怎樣? 一定要趨近嗎?
2. [ 除非....鐵定大賠 ] 這句，應該是源於第一題的關係，導致手上還有大量資金者能空摩根權值股，是為了讓他們趨近 ?
請問:
(1) 萬一大家怕國安基金護盤，也沒那麼多人知道這其中奧妙而不敢出手作空期指，(如果)11/26開盤只跌百點內，而期貨多單掌握在國安基金手上，是否投資人的空單就要大賠出場?
(2)當年11/26開盤時權值股的確重挫，為何呢? 是因為很多人都知道期指與現貨要趨近? 即使當時空頭氣氛濃厚，正價差也這麼大，現貨可能拉不動，但為何要逃命似的殺現貨呢? 原因何在 ?
有沒有人可以把上述文章及本人的幾個問題詳細解釋清楚。謝謝。