✔ 最佳答案
發問網友您好,我是 康和 期貨集中贏團隊 襄理 Austin ,
我來為您回答並提供您建議
發問網友所提的是 跨月價差 ,
在國內的期貨商品上, 台灣期貨交易所 有提供
SPAN(整戶風險保證金計收方式)的保證金算方式,
只要客戶採行SPAN方式,國內期貨保證金就自動採用多空互抵計算,
所以客戶可以非常簡單的自行操作個契約的單邊部位,
不需要再以組合單或是價差單方式才能減收,
對於客戶的交易便性及彈性來說會更高
作跨月價差的方式,需要注意到期結算的影響,
這也會連帶影響SPAN保證金的狀況,有可能造成追繳狀況,
交易人自己要多多注意
另外,價差交易通常在交易系統上都有選項,
在台灣交易所的期貨商品,就可以直接選擇跨月價差
跨月價差是兩邊以市價單方式下單,
成交效率優於一般的掛價下單(成交順位市價優於限價),
通常成回的數字也會比交易人兩邊自行下市價單更好
不過,外匯期貨目前交易所端只有開放人工交易的跨月價差,
電子交易部分還是只有一般單式,所以交易人若要作外匯價差,
建議輔以電腦程式監控後,自動以API或是OCX形式,
高效率的兩邊同時市價進場,否則先天條件不良的狀況下(下到國外),
要在外匯期貨交易上吃到價差的肉是很困難的
關於更多關於期貨的相關參考資料,
康和 期貨集中贏團隊 為您整理出相關資訊,
建議您可以參考以下資訊連結
期貨交易綜合須知
各重要期貨交易所快速連結及主要商品表
各家最新研究報告資訊