檔案在ＵＳＢ手指中不能刪除！

小弟在之前從Ｆｏｘｙ下載了一個檔案，我把它直接移動到一隻ＵＳＢ手指，可是之後我想刪除這個檔案，卻不能刪除。它還跳出一個視窗說要運行Ｃｈｋｄｓｋ，我只好無奈地運行這個程式。運行過後并沒有甚麼改變，可還是刪除不了檔案。我曾經檢查過有沒有被設定為唯讀，結果是沒有被設定為唯讀，只好上網找人幫忙，希望各位高手可否告訴我原因和解決方法。