請問:目前A股票得股價是$50
下一期之股價可能上漲至$60(20%)或下跌至$40(-20%)
無風險報酬率是10%。現有一A股票的買權，其履約價格
為$55，將在下一期到期。
請以二項式選擇權訂價模式計算該買權之價值。
**麻煩大家幫忙了，謝謝!!
期貨與選擇權考題
2009-04-14 12:53 pm
回答 (2)
2009-04-14 8:03 pm
✔ 最佳答案
你好!!我是群益期貨業務 我之前是再靜宜大學 應用數學財務工程組
所以你學過的東西我也有
也有寫二項是模型程式
但我要跟你說的是 那一點意義都沒有
很簡單 不合實際邏輯
下過單你就知道了 理論跟 實際的差別
2015-06-06 1:56 pm
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收錄日期: 2021-04-30 13:10:16
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090414000010KK01491