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月氏(讀作「越知」yuèzhī,或「肉知」rouzhi)為公元前3世紀至公元1世紀一個民族名稱。早期以游牧為生,住在北亞,並經常與匈奴發生衝突,其後西遷至中亞。這時,月支開始發展,慢慢具有國家的雛型。由於大月氏位處於絲綢之路,控制著東西貿易,使它慢慢變得強大。到後來被匈奴攻擊,一分為二:西遷至伊犂的,被稱為大月氏;南遷至今日中國甘肅及青海一帶的,被稱為小月支。西王母可能也是月氏一支,是藏系母式社會。一直到晉朝的「尼雅(西域精絕國)木簡」上仍有『王母』稱號。
大月氏
秦朝時,月氏部落散佈在敦煌、酒泉一帶
一位騎馬的月氏騎士, Pazyryk, c.300 BCE.前162年,大月氏再度被匈奴攻擊。當時冒頓單於的兒子老上單於還把大月氏的國王殺掉,並把國王的首級割下帶返匈奴,把他的頭蓋骨作杯來使用。月氏人深恨匈奴,但苦於沒有支援力量。而敗亡的大月氏唯一再往西遷,來到粟特。在這裡,大月氏征服了大夏,並在當地立國。立國後,因著貿易中轉而變得繁榮。(大夏即希臘人在中亞所建立的巴克特裡亞(Bactria)。有關巴克特裡亞的滅亡,大月氏只是其中一個說法。另一個說法,是指他們被西徐亞人所滅。)其實這兩種說法,就是同一種,因為「西徐亞」就是大月支的英文拼音
公元前138年,漢武帝聽到月氏王被殺這個消息就立即傳詣召募能出使月氏的人,因為出使月氏必須經過匈奴。張騫前來應募,他只帶了一百多人向西而去。 出了隴西,果遇匈奴騎兵,張騫一行人全被活捉帶到了單於面前。單於得知張騫要出使月氏後惱怒地說:「月氏在我北邊,你們漢朝想遣使從我頭上過?我想出使南越,漢天子答應嗎?」於是單於將張騫扣留在匈奴十年,逼他取妻生子,希望消磨他的意志,但張騫始終記得他的使命。
終於有一天張騫趁看守不嚴逃了出來,翻山越嶺,向西走了幾十天,來到了大宛,大宛國王聽說了他的遭遇和中原的豐美富庶,非常高興,很想和漢朝通好,就派嚮導把張騫領到康居,再轉程到月氏。可是此時的月氏國已經新立了一位夫人為國王,他們臣服於大夏國,得到一塊水草肥美的土地安居樂業,已經不再有向匈奴報仇的心了。更何況他們覺得漢朝離他們太遠,更難幫助他們。張騫在月氏停留了一年,始終不能圓滿達成使命,只好回國。
大月氏相傳是把佛教帶入中國的民族。當時是公元前2年,有大月氏國王的使者伊存,把『浮屠教』等口述經典傳入。不過,亦有人指這種說法比較草率。
大月氏與貴霜王朝
歷史一直以為貴霜王朝是由大月氏一支所創立。