問一個期貨避險問題~想請問高手們(20點)

2008-02-27 7:44 pm
假設股票投資組合價值1300萬.大台指指數6500點.(每一點=200

元).若股票投資組合貝它值=1.2.在行情渾亂未明的情形下.欲利用大

台指期貨避險.應放空口數??多少口呢...




可以盡量寫詳細些讓知識淺薄的我了解嗎?謝謝

回答 (3)

2008-02-28 12:22 am
✔ 最佳答案
避險口數=[投資組合市值/期貨價值]*貝它值
(13,000,000/6500*200)*1.2=12口
因行情渾亂未明,擔心若行情下跌使股票的投資組合價值縮水,因此賣出指數避險,需賣出12口大台指期貨
參考: 自己是期貨交易分析師
2015-06-06 6:08 am
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2013-11-08 10:35 am
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收錄日期: 2021-05-04 01:09:11
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https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080227000010KK03012

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