香港的認管證 - Ans.fyi 參考答案

香港的認管證

mycodefactory

2007-01-30 5:01 pm

各位﹐我想請問一聲﹐香港的股票認股證(窩輪)係點樣玩法﹖

理論上我知點樣去計一個認股證的價值﹐簡單來講﹐如果到期當日﹕

股市價﹕$12
行使價﹕$10

那麼這個認股證的理論價是$2

但係﹐當我睇 9382.hk 呢個輪時﹐用BLACK-SCHOLES MODEL來計﹐發覺計出來的理論價大約是 $20 左右﹐而現時呢個輪的價係兩個幾﹐點解會差甘遠﹖

多謝解答

回答 (1)

Chris Chan

2007-01-30 5:23 pm

✔ 最佳答案

股證名稱
9382 匯豐富通七零三Ａ(@EC)

相關股份
匯豐控股

股證種類
標準

認購/認沽
認購

行使價
118.88

到期日 (年-月-日)
2007-03-30

換股比率
10

每手股數
4,000

最後交易日 (年-月-日)
2007-03-26

距離到期日
59日

即市數據

槓桿比率
6.31x

溢價
-0.85%

實際槓桿
5.88x

引伸波幅
29.62%

過去 30 日正股歷史波幅
10.51%

對沖值
93.12%

價內/價外
16.69% 價內

街貨量(百萬份)
9.604

街貨百分比
53.36%

每日時間值損耗
-0.13%

引伸波幅敏感度
0.33%

換股比率 10:1.........so that is divide 10

參考: http://hk.warrants.com/chi/main.asp

👍 0 👎 0