期貨的「多頭避險」，是何人會採用??為什麼?

您好:
多頭避險(Long Hedge)：　　多頭避險又稱為「買進避險」

您前面的問題,上面的大大回答的很清楚了。
我只針對您的補充回答:

避險口數=βp*將持有資產（投資組合）總價值(或欲增加的資產價值)／期貨契約價值

βp＝資產（投資組合）對市場組合的變動幅度
例如：
將持有資產（投資組合）總價值＝５００,０００,０００
資產（投資組合）βp＝１.３

台指期貨＝５０００點

避險口數＝１.３＊５００,０００,０００／５０００＊２００（每一點價值）＝６５０（口）

亦即,買進６５０口台指期貨。


以上,提供參考～～

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手上沒有現貨部位或是部位不足者。因為若是不先買期貨，屆時行情上漲後，執行回補現貨的動作，將墊高買進的成本。基差=現貨價格-期貨價格基差變大，不利多頭避險。基差變小，有利多頭避險。