選 擇 權 風 險 參 數
Delta Gamma Theta Vega Rho
0.2325 0.001 -1.6727 5.5456 1.119
各代什麼意思呢？那一個比較重要?
選 擇 權 風 險 參 數
2006-02-17 11:31 pm
回答 (4)
2006-02-17 3:05 pm
✔ 最佳答案
看起來你是買價外的CALL 因為DELTA GAMMA VEGA RHO都是正數 且GAMMA很小因為你是買CALL 且你應該是沒有避險
所以DELTA最重要
DELTA表示你的部位約當於0.23口的小台
所以指數漲100點 你會賺23點
GAMMA表示指數變動時DELTA的變化
THETA表示時間價值的流失 隨著時間過去假設指數沒有變動 你每天都會損失
VEGA表示隱含波動率變動對選擇權價格的影響 如果隱含波動率上漲 選擇權價格會增加
RHO是利率對選擇權價格的影響
參考: 自己
2015-06-06 7:41 am
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2014-06-21 2:22 am
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2014-04-29 9:57 pm
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收錄日期: 2021-05-03 13:03:59
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060217000013KK06240